دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: ریاضیات محاسباتی ویرایش: 1 نویسندگان: Ronald Cools. Dirk Nuyens (eds.) سری: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 163 ISBN (شابک) : 9783319335056, 9783319335070 ناشر: Springer International Publishing سال نشر: 2016 تعداد صفحات: 624 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 15 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب روشهای مونت کارلو و شبه مونت کارلو: MCQMC ، لوون ، بلژیک ، آوریل 2014: ریاضیات محاسباتی و آنالیز عددی، کاربردهای ریاضیات
در صورت تبدیل فایل کتاب Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods: MCQMC, Leuven, Belgium, April 2014 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب روشهای مونت کارلو و شبه مونت کارلو: MCQMC ، لوون ، بلژیک ، آوریل 2014 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب مقالات داوری یازدهمین کنفرانس بینالمللی روشهای
مونت کارلو و شبه مونت کارلو در محاسبات علمی را که در آوریل
2014 در دانشگاه لوون (بلژیک) برگزار شد، ارائه میکند. این
کنفرانسهای دوسالانه رویدادهای مهم مونت کارلو هستند. و محققان
شبه مونت کارلو. مجموعه مقالات شامل مقالاتی بر اساس سخنرانی
های دعوت شده و همچنین مقالاتی که با دقت انتخاب شده اند در
مورد تمام جنبه های نظری و کاربرد روش های مونت کارلو و شبه
مونت کارلو است. این کتاب با ارائه اطلاعاتی در مورد آخرین
پیشرفتها در این زمینههای بسیار فعال، منبع مرجع عالی برای
نظریهپردازان و متخصصان علاقهمند به حل مسائل محاسباتی با
ابعاد بالا، بهویژه در امور مالی، آمار و گرافیک کامپیوتری
است.
</ p>
This book presents the refereed proceedings of the Eleventh
International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo
Methods in Scientific Computing that was held at the
University of Leuven (Belgium) in April 2014. These biennial
conferences are major events for Monte Carlo and quasi-Monte
Carlo researchers. The proceedings include articles based on
invited lectures as well as carefully selected contributed
papers on all theoretical aspects and applications of Monte
Carlo and quasi-Monte Carlo methods. Offering information on
the latest developments in these very active areas, this book
is an excellent reference resource for theoreticians and
practitioners interested in solving high-dimensional
computational problems, arising, in particular, in finance,
statistics and computer graphics.
Front Matter....Pages i-xviii
Front Matter....Pages 1-1
Multilevel Monte Carlo Implementation for SDEs Driven by Truncated Stable Processes....Pages 3-27
Construction of a Mean Square Error Adaptive Euler–Maruyama Method With Applications in Multilevel Monte Carlo....Pages 29-86
Vandermonde Nets and Vandermonde Sequences....Pages 87-105
Path Space Markov Chain Monte Carlo Methods in Computer Graphics....Pages 107-141
Walsh Figure of Merit for Digital Nets: An Easy Measure for Higher Order Convergent QMC....Pages 143-160
Some Results on the Complexity of Numerical Integration....Pages 161-183
Approximate Bayesian Computation: A Survey on Recent Results....Pages 185-205
Front Matter....Pages 207-207
Multilevel Monte Carlo Simulation of Statistical Solutions to the Navier–Stokes Equations....Pages 209-227
Unbiased Simulation of Distributions with Explicitly Known Integral Transforms....Pages 229-244
Central Limit Theorem for Adaptive Multilevel Splitting Estimators in an Idealized Setting....Pages 245-260
Computational Higher Order Quasi-Monte Carlo Integration....Pages 261-270
Numerical Computation of Multivariate Normal Probabilities Using Bivariate Conditioning....Pages 271-288
Non-nested Adaptive Timesteps in Multilevel Monte Carlo Computations....Pages 289-302
On ANOVA Decompositions of Kernels and Gaussian Random Field Paths....Pages 303-314
The Mean Square Quasi-Monte Carlo Error for Digitally Shifted Digital Nets....Pages 315-330
Uncertainty and Robustness in Weather Derivative Models....Pages 331-350
Reliable Adaptive Cubature Using Digital Sequences....Pages 351-365
Optimal Point Sets for Quasi-Monte Carlo Integration of Bivariate Periodic Functions with Bounded Mixed Derivatives....Pages 367-383
Adaptive Multidimensional Integration Based on Rank-1 Lattices....Pages 385-405
Front Matter....Pages 407-422
Path Space Filtering....Pages 207-207
Tractability of Multivariate Integration in Hybrid Function Spaces....Pages 423-436
Derivative-Based Global Sensitivity Measures and Their Link with Sobol’ Sensitivity Indices....Pages 437-454
Bernstein Numbers and Lower Bounds for the Monte Carlo Error....Pages 455-469
A Note on the Importance of Weak Convergence Rates for SPDE Approximations in Multilevel Monte Carlo Schemes....Pages 471-488
A Strategy for Parallel Implementations of Stochastic Lagrangian Simulation....Pages 489-505
A New Rejection Sampling Method for Truncated Multivariate Gaussian Random Variables Restricted to Convex Sets....Pages 507-520
Van der Corput and Golden Ratio Sequences Along the Hilbert Space-Filling Curve....Pages 521-530
Uniform Weak Tractability of Weighted Integration....Pages 531-544
Incremental Greedy Algorithm and Its Applications in Numerical Integration....Pages 545-555
On “Upper Error Bounds for Quadrature Formulas on Function Classes” by K.K. Frolov....Pages 557-570
Tractability of Function Approximation with Product Kernels....Pages 571-582
Discrepancy Estimates For Acceptance-Rejection Samplers Using Stratified Inputs....Pages 583-598
Back Matter....Pages 599-619
....Pages 621-622