Equity Hybrid Derivatives

این کتاب که توسط تیم تحقیقاتی کمی دویچه بانک، رهبر جهانی در معاملات مشتقه سهام نوآورانه نوشته شده است، تفکر پیشرو در مدل‌سازی، ارزش‌گذاری و پوشش ریسک را برای این بازار ارائه می‌کند، که به طور فزاینده‌ای برای سرمایه‌گذاری توسط صندوق‌های تامینی استفاده می‌شود. شما یک ارائه متعادل و یکپارچه از تئوری و عمل با تاکید بر درک تکنیک های جدید برای تجزیه و تحلیل نوسانات و معاملات مشتقات اعتباری مرتبط با حقوق صاحبان سهام به دست خواهید آورد. در هر نمونه، نظریه همراه با کاربرد عملی نشان داده می‌شود.

مارکوس اورهاوس، دکترا، مدیر عامل و رئیس جهانی تحقیقات کمی و ساختار سهام است. آنا برمودز، دکترا، دانشیار در تحقیقات کمی جهانی است. هانس بولر، دکترا، معاون رئیس جمهور در تحقیقات کمی جهانی است. اندرو فراریس، DPhil، مدیر عامل در تحقیقات کمی جهانی است. دکتر کریستوفر جوردینسون، معاون رئیس جمهور در تحقیقات کمی جهانی است. عزیز Lamnouar، DEA، معاون رئیس جمهور در تحقیقات کمی جهانی است. همه با Deutsche Bank AG، لندن مرتبط هستند.

Written by the quantitative research team of Deutsche Bank, the world leader in innovative equity derivative transactions, this book presents leading-edge thinking in modeling, valuing, and hedging for this market, which is increasingly used for investment by hedge funds. You'll gain a balanced, integrated presentation of theory and practice, with an emphasis on understanding new techniques for analyzing volatility and credit derivative transactions linked to equity. In every instance, theory is illustrated along with practical application.

Marcus Overhaus, PhD, is Managing Director and Global Head of Quantitative Research and Equity Structuring. Ana Bermudez, PhD, is an Associate in Global Quantitative Research. Hans Buehler, PhD, is a Vice President in Global Quantitative Research. Andrew Ferraris, DPhil, is a Managing Director in Global Quantitative Research. Christopher Jordinson, PhD, is a Vice President in Global Quantitative Research. Aziz Lamnouar, DEA, is a Vice President in Global Quantitative Research. All are associated with Deutsche Bank AG, London.