ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Non-cooperative Stochastic Differential Game Theory of Generalized Markov Jump Linear Systems

دانلود کتاب نظریه بازی دیفرانسیل تصادفی غیر همکار سیستم های خطی پرش مارکوف تعمیم یافته

Non-cooperative Stochastic Differential Game Theory of Generalized Markov Jump Linear Systems

مشخصات کتاب

Non-cooperative Stochastic Differential Game Theory of Generalized Markov Jump Linear Systems

ویرایش: 1 
نویسندگان: , , ,   
سری: Studies in Systems, Decision and Control 67 
ISBN (شابک) : 9783319405872, 9783319405865 
ناشر: Springer International Publishing 
سال نشر: 2017 
تعداد صفحات: 196 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 39,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب نظریه بازی دیفرانسیل تصادفی غیر همکار سیستم های خطی پرش مارکوف تعمیم یافته: کنترل، تحقیق در عملیات/نظریه تصمیم گیری، الکترونیک و میکروالکترونیک، ابزار دقیق



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 17


در صورت تبدیل فایل کتاب Non-cooperative Stochastic Differential Game Theory of Generalized Markov Jump Linear Systems به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب نظریه بازی دیفرانسیل تصادفی غیر همکار سیستم های خطی پرش مارکوف تعمیم یافته نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب نظریه بازی دیفرانسیل تصادفی غیر همکار سیستم های خطی پرش مارکوف تعمیم یافته



این کتاب به طور سیستماتیک نظریه بازی های دیفرانسیل غیرهمکاری تصادفی سیستم های پرش خطی تعمیم یافته مارکوف و کاربرد آن را در حوزه مالی و بیمه مورد مطالعه قرار می دهد. این کتاب یک کتاب تحقیقاتی عمیق از بازی دیفرانسیل تصادفی درجه دوم خطی زمان پیوسته و زمان گسسته است، به منظور ایجاد چارچوب نسبتاً کاملی از نظریه بازی‌های دیفرانسیل غیرهمکاری پویا. از روش اصل برنامه نویسی پویا و معادله ریکاتی استفاده می کند و آن را در انواع شرایط وجودی و روش محاسبه استراتژی های تعادلی بازی دیفرانسیل غیرهمکاری پویا استخراج می کند. این کتاب بر اساس روش تئوری بازی، مسئله کنترل قوی مربوطه، به ویژه شرایط وجود و روش طراحی استراتژی کنترل قوی بهینه را مورد بررسی قرار می‌دهد. این کتاب نتایج نظری و کاربردهای آن در کنترل ریسک، قیمت‌گذاری گزینه و مسئله سرمایه‌گذاری بهینه در حوزه مالی و بیمه را مورد بحث قرار می‌دهد و دستاوردهای تحقیقات بازی‌های دیفرانسیل را غنی می‌کند. این کتاب می تواند به عنوان یک کتاب مرجع برای مطالعه بازی های دیفرانسیل غیرهمکاری، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های مدیریت اقتصادی، علوم و مهندسی موسسات آموزش عالی استفاده شود.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book systematically studies the stochastic non-cooperative differential game theory of generalized linear Markov jump systems and its application in the field of finance and insurance. The book is an in-depth research book of the continuous time and discrete time linear quadratic stochastic differential game, in order to establish a relatively complete framework of dynamic non-cooperative differential game theory. It uses the method of dynamic programming principle and Riccati equation, and derives it into all kinds of existence conditions and calculating method of the equilibrium strategies of dynamic non-cooperative differential game. Based on the game theory method, this book studies the corresponding robust control problem, especially the existence condition and design method of the optimal robust control strategy. The book discusses the theoretical results and its applications in the risk control, option pricing, and the optimal investment problem in the field of finance and insurance, enriching the achievements of differential game research. This book can be used as a reference book for non-cooperative differential game study, for graduate students majored in economic management, science and engineering of institutions of higher learning.



فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xv
Introduction....Pages 1-15
Deterministic and Stochastic Differential Games....Pages 17-29
Stochastic Differential Games of Continuous-Time Markov Jump Linear Systems....Pages 31-59
Stochastic Differential Game of Discrete-Time Markov Jump Linear Systems....Pages 61-82
Stochastic Differential Game of Stochastic Markov Jump Singular Systems....Pages 83-107
Game Theory Approach to Stochastic H2/H∞ Control of Markov Jump Singular Systems....Pages 109-134
Applications of Stochastic Differential Game Theory for Markov Jump Linear Systems to Finance and Insurance....Pages 135-187




نظرات کاربران